Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve har beordret de 31 største amerikanske bankene til å foreta en stresstest hvor det legges til grunn at de må ha tilstrekkelig kapital til å stå imot en dyp resesjon i USA og et markedssjokk i det europeiske gjeldsmarkedet.

Det fremgår av en pressemelding fra Federal Reserve tirsdag kveld.

Fire scenarier
Det alvorligste testscenariet inkluderer en arbeidsledighetsrate på opptil 13 prosent, et fall på åtte prosent i brutto nasjonalprodukt og en svekkelse på 21 prosent i boligprisene, skriver Bloomberg News.

I sentrum for Fed’s oversyn over USAs største låneinstitusjoner står den såkalte Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR).

Målet er å sikre at institusjonene har robuste, fremoverskuende prosesser for kapitalplanlegging, som inkluderer deres unike risikomuligheter, og å bidra til å trygge at institusjonene har tilstrekkelig kapital til å opprettholde normal drift i tider med økonomisk og finansiell stress, sier Fed i pressemeldingen.

Bankholdingselskaper med en forvaltningskapital på 50 milliarder dollar eller mer, skal som ledd i gjennomgåelsen av sin kapitalplan for 2012, fremskrive inntekter, tap og kapitalposisjoner frem til utgangen av 2013. I dette arbeidet skal de benytte fire forskjellige scenarier – to som gis av Fed og to som bankene selv skal definere.

Det vil være to sett med instruksjoner: Ett for de 19 institusjonene som deltok i CCAR-stresstesten tidligere i år, og ett for ytterligere tolv institusjoner som ikke var omfattet av denne testen.

Fristen for innlevering av kapitalplanene vil være 9. januar 2012.

Skal offentliggjøre
Fed opplyser at resultatet av testene vil bli offentliggjort for de 19 største bankholdingselskapene.

Seks institusjoner med store tradingvirksomheter vil måtte foreta beregninger av potensielle tap som følge av et hypotetisk globalt markedssjokk. Beregningene av et slikt sjokk vil være basert på bevegelser i markedsprisene som skjedde under utbruddet av finanskrisen i andre halvdel av 2008, og vil inkludere et scenario med skarpe bevegelser i markedsprisene i europeiske statslån og finansielle sektorer.

Fed opplyser at utfallet av markedssjokkscenariet for følgende seks institusjoner vil bli offentliggjort: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo.

Bloomberg News fremholder at testene vil kunne styrke tilliten til USAs banker ved å demonstrere at de er i stand til å håndtere en dypere økonomisk nedtur etter et år hvor de globale finansmarkedene ble rammet av gjeldskrisen i eurosonen og av en amerikansk arbeidsledighet som ble befestet rundt ni prosent.

- Transparens er svært viktig for styrking av global stabilitet, og bidrar til en overordnet tillit til banksystemet, sier Sabeth Siddique, direktør i Deloitte & Touche og tidligere assisterende direktør i Fed’s tilsynsstab, til nyhetstjenesten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.